归属院系：

经济学院（数字经济学院）

作者：

康烙凡

导师：

余劲松

导师单位：

经济学院（数字经济学院）

学位：

硕士

语种：

中文

关键词：

商业银行;数字化转型;信用风险

摘要：

随着金融业数字化转型的快速发展，传统的金融产品与服务正在被重塑，这一变化所造成的影响在商业银行信贷领域体现得尤为明显。一方面，数字化信贷的出现提升了服务效率和便捷性，智能信贷系统通过自动化审批将审批时效从传统模式的5-7个工作日压缩至1.8-3.2个工作日，服务效率提升呈现边际递增特征。同时，数字化信贷还提升了商业银行在审核客户贷款资格和检测客户偿债能力方面的水平，有助于控制信用风险。另一方面，算法偏差导致的Ⅱ类错误从基准期的1.7%攀升至4.0%，这符合技术采纳曲线中的“效率-公平悖论”，形成了“技术性信用风险”这一新型风险范式。这类技术性风险的隐蔽性强、复杂度高，可能导致商业银行信用风险的提升。对此，本文按照“现状描述—理论研究—实证分析—对策建议”的逻辑思路开展研究。首先，本文构建了“双路径”传导分析框架，探讨商业银行数字化转型对信用风险的作用机制。一方面，商业银行数字化转型通过构建智能风控系统和对客户偿债能力进行动态监测等方式，直接降低了信用风险。另一方面，商业银行数字化转型可以提升业务办理效率并降低营业成本，从而提高商业银行办理信贷业务的门槛，并最终降低信用风险。其次，本文利用改进的文本挖掘技术所构造的商业银行数字化转型指数，对商业银行数字化转型水平进行量化评估。测度结果表明，商业银行的数字化水平正在逐年提高，并且不同时期商业银行数字化转型的环境有显著差异，同一时期数字化转型对不同规模和不同发达程度地区的商业银行所造成的影响也存在区别。随后，本文利用双向固定效应模型进行实证分析，探讨了商业银行数字化转型对信用风险的影响机制，从而提供了数据支持和理论解释。实证结果显示，数字化转型显著降低了商业银行的信用风险水平，这为银行业管理者提供了实践指导和战略决策依据。在辅助分析中，本文进一步探讨了商业银行数字化转型如何通过提高核心资本充足比率、盈利水平和流动性来间接降低信用风险。在异质性分析中，研究发现商业银行数字化转型初期由于投入成本过高，而转型所带来的收益存在时滞性，这导致了商业银行数字化转型初期对信用风险的控制能力提升不明显。并且相较于东部发达地区的商业银行和大型商业银行而言，处于西部欠发达地区的商业银行和中小型商业银行在数字化转型进程中控制信用风险的能力欠佳，这可能与其资源实力和技术应用水平相关。最后在进行稳健性检验时，研究通过替换被解释变量等方式，得出回归分析与初步分析结果一致，验证了研究的可靠性和稳健性，增强了研究结论的信服力。基于上述研究发现，本文在支持商业银行积极推进数字化转型，以应对日益复杂的信用风险环境的基础上，提出了以下四条实施过程中的对策建议。第一，由于商业银行数字化转型初期的高额投入可能导致“效率-风险”悖论，所以商业银行应该遵循“双底线”约束模型，将数字投资纳入《巴塞尔协议Ⅲ》评估框架，实施“三阶四维”治理路径——导入期（1-3年）设科技投入阈值与拨备缓冲，成长期（3-5年）建数字业务弹性系数模型，成熟期（5年以上）推动数字资产入表，并同步推进硬件迭代、人力重构、制度创新与生态协同。第二，基于规模差异，大型商业银行应推行技术领导型战略，聚焦智能风控中台建设；中小型商业银行则采用生态协同型战略，依托轻资产模式与场景化服务进行差异化竞争，同时设置数字投入上限。第三，基于区域差异，东部发达地区商业银行同样应实施技术领导型战略，依托数字基建优势，打造自主智能风控中台；而中西部欠发达地区商业银行也采取生态协同型战略，通过省级联盟与场景化服务实现错位竞争，并设数字投入硬约束。第四，监管机构应该建立“资本锚定-技术治理-生态赋能”三位一体体系，实施弹性约束机制、“双峰监管”模式，并推广监管沙盒与数字孪生技术，创建商业银行数字化转型仿真环境，动态测试智能投顾、开放银行等创新业务对资本充足性的冲击效应。

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提交日期：

2025-05-22

引用参考：

康烙凡. 商业银行数字化转型对信用风险的影响研究[D]. 西南政法大学,2025.

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