归属学者：

郑畅

归属院系：

经济学院（数字经济学院）

作者：

凌小雅 ; 郑畅 ;蔡中舜

摘要：

本文在对2014年到期的14支封闭式基金与沪深300指数的相关性进行分析的基础上,分别选取6-14支封闭式基金构成3个投资组合。在一定的假定条件下,利用高折价率的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,选取52周的实际数据,对基金组合与股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。

语种：

中文

出版日期：

2015-03-20

学科：

金融学; 数量经济学

提交日期：

2018-01-11

引用参考：

凌小雅;郑畅;蔡中舜. 封闭式基金与沪深300股指期货套利的实证研究[J]. 时代金融,2015(08):127-128+132.

全文附件授权许可：

知识共享许可协议-署名